11月23日上午，澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院Song-PingZhu教授应信息管理学院邀请，在荟庐楼H302会议室开设了一场关于美式期权定价的学术报告学院教师、博士和硕士研究生共40余人参加并聆听了此次报告，报告由学院毛小兵院长主持。

　　Song-PingZhu教授的报告主题为“A new integral equation formulation forAmericanputoptions”。报告首先介绍了期权、欧式期权和美式期权的基本概念和定价的基本方法。报告还介绍了一类针对Americanputoptions的积分方程。此类似的工作与以往工作相比，这类新的积分公式具有简单高效等诸多优点。报告最后列举了一些实例说明了本研究的有效性。

　　最后,Song-PingZhu教授就期权定价方面的热点问题与师生们进行了热烈的讨论和交流。

　　专家介绍：

　　Song-PingZhu，博士，澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院院长、教授，主要从事计算数学和金融数学的研究工作。主持澳大利亚ARC基金15项，是International Journal ofComputerMathematics,TheANZIAMJournal,J.ofHydrodynamics等国际知名学术期刊的副主编、编委。现已发表学术论文一百六十多篇，包括专业一流期刊MathematicalFinance,Journal of Economic DynamicsandControl,Journal ofFuturesMarkets,Proceedings of Royal Society London,Ser.A,Journal ofFluidMechanics和PhysicsofFluids上都有他的代表作。论文在权威的ISI WebofScience引用1100多次。在2006年，Zhu教授在QuantitativeFinance杂志上发表了题为《美式期权级数型式的解析解》的文章,解决了AmericanPutOptions定价的解析解问题，具有里程碑意义，被载入Wikipedia。（文/信息管理学院）