5月8日下午3时，克莱姆森大学罗俊副教授应统计学院邀请作题为Variable selection and error covariance estimation in linear models with growing dimensions的专题讲座。讲座由统计学院院长罗世华主持，统计学院部分教师及研究生聆听了此次讲座。

罗俊教授围绕变维数据中的线性模型变量选择和误差协方差矩阵估计这两个问题展开详细的讲解。首先对于线性模型变量选择的问题，她主要介绍了岭估计的渐进分布及其估计的一致性，并向同学们展示一种新的筛选方法来进行变量选择；随后针对第二个问题，她提出了一种在较大数据量与低纬度情况下的估计方法，同时介绍了较小数据量和高纬度数据下的自适应阈值技术，并将它们应用于因子模型的矩阵估计中。最后，罗俊教授就这两个问题与同学们进行了深入的探讨。

罗俊教授整场讲座深入浅出，引人深思，在场师生受益匪浅。此次讲座带来了统计研究的新视角，进一步加深了师生们对统计方法的了解。至此，讲座在一片热烈的掌声中圆满结束。

【延伸阅读】

罗俊，现任美国克莱姆森大学统计学副教授，2002年获得中国科技大学统计学学士学位，2006年获得密歇根州立大学统计学博士学位。主要的专业研究方向为微阵列数据中变量选择的渐近性与经济学与金融学中的统计应用等。（图文/统计学院 贾晓天 汪娟娟   编辑/匡琳）