​近悉，金融学院凌爱凡博士以第一署名和通讯作者完成的学术论文Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion在国际A类期刊European Journal of Operational Research256卷1期上发表。这是凌爱凡博士继2012年的国际A类期刊Journal of Computation and Applied  Mathematics236卷14期上发表题为Robust portfolio selection involving options under a ‘marginal + joint’ellipsoidal uncertainty set的学术论文后，再次在国际A 类期刊发表学术论文。

该论文研究了具有风险厌恶情形下的鲁棒二阶段随机规划问题，并以鲁棒投资组合问题作为对象，探索了该模型的半定规划算法。通过丰富的数值比较发现，该模型在多阶段投资组合问题、资源配置与运输问题和部分组合优化问题等方面，具有广泛的应用，并能获得相对优势的性能。

European Journal of Operational Research由Elsevier出版、国际公认的运筹与管理领域权威期刊，为JCR一区期刊，专注于金融工程、投资组合和风险管理等领域的高质量研究成果。

凌爱凡博士现为江西省百千万人才工程人选，江西省青年科学家培养对象，多年来，围绕金融工程与风险管理，在鲁棒投资组合和算法设计研究产生了一系列高质量的研究成果，先后在国内外重要学术期刊发表论文近20篇，其中SCI/SSCI 检索论文10余篇，获得国家自科基金面上项目和青年基金项目各一项、中国博士后特别资助和中国博士后面上项目各1项。凌爱凡博士现担任全国经济数学与管理数学学会常务理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事，并先后在新加坡国立大学商学院和哥伦比亚大学商学院两个国际顶尖商学院访学。（文/涂远武  编辑/匡琳）