自2024年以来,统计与数据科学学院冯凌秉副教授在机器学习与风险管理以及气候金融等领域持续深入研究,多项研究成果相继发表国际权威期刊,其中四篇均发表于Q1区期刊,其中两篇发表于中国科学院1区Top期刊。
首先,在《International Review of Economics and Finance》2024年第92卷中,冯凌秉副教授与国际著名国际金融学者,我校客座教授BrianLucey教授及我校硕士毕业生饶海成等合作,发表了题为《Volatility forecasting on China’s oil futures: New evidence from interpretable ensemble boostingtrees》的论文。该研究通过集成提升树模型,为中国原油期货市场的波动性预测提供了新颖的视角和实证支持。
随后,冯副教授在《International Review of Financial Analysis》2024年第94卷中,再次与Brian Lucey教授及我校在读研究生漆家骏合作,发表了《Enhancing cryptocurrency market volatility forecasting with daily dynamic tuning strategy》。该研究针对加密货币市场的特性,提出了一种基于每日动态调整策略的预测模型,显著提升了市场风险的预测准确度。
在能源经济学领域,冯凌秉副教授与贵州大学的符通教授、唐小平教授及我校研究生黄达森合作,在能源经济学权威期刊《Energy Economics》2024年第134卷上发表了题为《More is better? The impact of predictor choice on the INE oil futures volatility forecasting》的论文。该研究深入探讨了预测因子的选择对中国原油期货市场波动性预测的影响,为市场参与者提供了有价值的见解。
以上这三篇论文均为国家自然科学基金(项目编号:72001098)和江西省人文社科项目(项目编号:JC23205)的阶段性成果,展现了该科研团队在科研资助下的扎实进展。
此外,在气候金融领域,冯凌秉副教授指导我校在读硕士研究生黄达森在《China Finance Review International》上发表了题为《Who gains favor with green investors amidst climaterisk?》的论文。该研究深入分析了上市公司气候风险披露对绿色投资者进入的影响,为企业可持续发展提供了新的视角和思路,成为其组建的气候金融研究组的初步阶段性成果。
以上发表论文的第二作者均为冯凌秉副教授所指导的硕士研究生,体现了他在研究生培养方面取得的积极成就。
(图文/统计与数据科学学院 审核/姜莹 赵旻 李大晖)