题目：金融波动率建模——从ARCH 和GARCH模型谈起

主办单位：统计学院、应用统计研究中心

主讲人：李元

工作单位：广州大学

职位职称：教授

主讲人简介：教授，博士生导师，现任广州大学岭南统计科学研究中心主任。于1998年北京大学获理学博士学位，现任广东省现场统计学会理事长，中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长，全国统计教材编审委员会委员，《数理统计与管理》、《应用概率统计》和《统计与信息论坛》编委。先后承担国家自然科学基金项目6项，其它科研项目8项，出版专著1本，教材1本，参编教材3本，在Biometrika、Statistica Sinica、Journal of Time Series Analysis、Science China、The Chinese Bulletin ofScience等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。

时间：2021-05-09 08:00 至 2021-05-09 10:30

适听人群：硕士,博士,博士后,教师

​地点：井冈山五指峰大酒店第四会议室