5月17日上午，金融学院2020-2021学年第二学期第二次研究生“金融月月谈”系列座谈会在翼轸楼四楼学术报告厅举行。座谈会邀请金融学院王娜老师就“碳金融、大数据与高维数据分析”做出分享。2020级金融专硕田紫菱同学主持座谈会，学院2020级硕士研究生聆听本次座谈会。

　　王娜老师首先简要介绍了碳金融，她指出碳金融市场的研究在于市场、定价及风险三个方面，并针对碳价预测进行了详细讲解，其主要方法如下：第一，ARMA、ARCH等统计计量方法；第二，人工神经网络、支持向量机等人工智能方法；第三，前两者结合，如：GARCH+EMD、ARIMA+LSSVM。然后在简要提及大数据后着重分析高维数据，分别讲述了多元线性回归模型、变量选择方法、降维方法、Lasso、自适应Lasso、岭回归及解释变量之间不平等等理论，并对此进行了实例讲解。最后在实证分析后提出结论：第一，大数据可以帮助预测碳价。第二，预测效果依赖于模型的选择。第三，“基于网络的预测模型”是使用大数据帮助预测碳价的最合适模型。

　　临近座谈会尾声，王娜老师补充了此篇文章的扩展研究，她指出高维数据分析模型也可以用来做绿色信贷的风险预警。高维数据分析模型的发展非常迅速并且已有不少研究，但高维数据分析模型要求样本独立同分布，时间序列是无法满足这一点的，所以高维时间序列分析才刚刚开始。同学们可以研究高维时间序列模型在资产定价、风险管理等一些具体的经济金融问题中的应用。

　　在座谈会最后的金融知识问答环节，我院研分会学术部通过抢答的方式向在场同学们提出了五个问题，同学们积极参与，各抒己见，在学术交流中碰撞思想的火花。

　　本次座谈会的主题紧密联系实际，既引发了同学们对碳金融、大数据和高维数据的深层次思考，又激发了研究生与优秀老师学术交流的热情，使同学们深刻体会到研究生期间转变学习思路，主动发现社会热点问题的重要性。（文/金融学院 王雅辉    /图/金融学院 陈颖    编辑/张伊然）